ボリンジャーバンドとは ビットコインで検証 統計的に95%当てはまる!
今回は投資の際の参考情報となる簡単な投資指標について書いていこうと思います。
ボリンジャーバンドとは ビットコインで検証 統計的に95%当てはまる!
1.ボリンジャーバンドとは
ボリンジャーバンドとは統計的方法を用いて相場のレンジやトレンドを判断するテクニカル指標です。考案者はジョン・A・ボリンジャー (John A. Bollinger)。
平均+誤差の標準偏差という考え方は金融の世界に大昔からあり、例えば、1973年に発表されたブラック・ショールズ方程式もこの考え方に基づいています。
移動平均線と比較すると統計の概念が入るので難しく思えるかもしれませんが、実際のチャートを見れば簡単に理解できます。
早速、ビットコインのチャートにボリンジャーバンドを入れてみますので見てみましょう!
2.ビットコインのボリンジャーバンド
例として、下記のグラフをご覧ください。
これはビットコインの一日の終値をもとに自分で作成したものです。
縦軸:価格
横軸:日
青の線: ビットコインの終値
赤の線: ボリンジャーUPバンド
黄色の線: ボリンジャーLOWバンド
3.ボリンジャーバンドの見方
上記のビットコインのボリンジャーバンドを見てみると、ビットコインの価格(青い線)がほぼボリンジャーバンドの枠内にいることが分かります。
特にわかりやすいのは、ビットコインの価格が初めて200万に届こうかとした際に一時的に価格を下げています。この時はボリンジャーバンドを上抜いていて、価格の上がり過ぎを表していたものと分析できます。
同じく、1月に大幅下落した際に、今度は逆にボリンジャーバンドを下抜いた瞬間があります。これも急激な下がり過ぎを表しています。
このように大きな局面で価格の上がり過ぎ、下がり過ぎを判断する指標として使えます。
一般的にボリンジャーバンドが広がっている状態でUPバンドに接近した場合は売り、LOWバンドに接近した場合は買いと判断します。
ボリンジャーバンドの幅が狭い時にUPバンドに接近してバンド幅を広げるような形になった場合は買い、LOWバンドに接近してバンド幅を広げるような形になった場合は売りと判断します。
現在(20180324)の状況を見ると、LOWバンドの下を広げるような動きをしています。また売りが先行して価格が下がると考えられます。一週間後位に結果を報告したいと思います。
具体的な算出方法は、
UPの線とLOWの線があるので、
ボリンジャーUPバンド = x日の移動平均 + x日の標準偏差 × y
ボリンジャーLOWバンド = x日の移動平均 - x日の標準偏差 × y
となります。
X日は通常25日が使用されます。
yは通常2が使用されます。
背後にある理論としては、値動きの正規分布を前提としています。
統計学では標準偏差の+2と-2の範囲に株価の約95%が入るとされています。そのため、ボリンジャーUPバンドとLOWバンドの中で価格が入る確率も95%となるはずです。
次回はボリンジャーバンドの作り方を紹介します。